Собрал новый алгоритм под эфир.
Работает по тренду.
Входит в позицию на пробой локального максимума двумя частями.
Одну часть трейлит быстро за ценой, вторую часть позиции трейлит медленно за ценой.
Оптимизационных параметров 5. По старым дынным график доходности рисует великолепный.
При проведении слепого тестирования выяснилось, что алгоритм слишком близко адаптируется к цене и показывает предсказательную способность на уровне 35% от ожидания на протяжении двух лет, по эфиру.
Такой алгоритм нельзя брать в работу.
Подробное исследование здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hAbbn2geR2O2fAhup2jvtmqA2F5KdRbmeMSGCXo4y9Q/edit#gid=0
Выводы:
1. Для такого алгоритма нужно больше данных, чем есть на крипте, что бы алгоритм не переоптимизировался. Например, он у меня успешно работает на фьючерсх по доллару рублю на Московской бирже, но плохо работает на крипте.
2. Для похожего алгоритма, нужно уменьшать количество оптимизируемых параметров, что бы избежать подстройки цены. эфимр
